バックテストとスプレッド

Ｑ
バックテストしてみたのですが、
どうしても右肩下がりの資産残高曲線を描きます。
どうしてですか？

Ａ
為替データにはスプレッド情報は含まれていません。
４本値と出来高のみです。

したがって、バックテストの際には
いま現在のスプレッド値が検証期間全体に渡って
ずっと一定であると仮定して計算されます。

スプレッドが戻るのを待つか
スプレッドが狭いブローカーで試してみてください。