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    バックテストの限界について 

    ときどき初心者の方から
    「GAINキャピタルでバックテストしたいがうまくできない」
    とご質問が来ることがあります。
    良い機会ですのでバックテストについての私なりの考えを記事にしたいと思います。

    バックテストにとってヒストリカルデーターは一番大事な要素です。
    metaquots社の提供するヒストリカルデーターを使用する場合、
    MT4はEURUSDとEURUSDFXFを異なる通貨ペアとして認識します。
    そのため、ヒストリカルデーターをダウンロードできません。

    日頃、通貨ペア名にサフィックス(FXFなど)のつかないブローカーにてバックテストしてください。
    とお願いしておりますが、これが理由です。

    ここからは一般論になりますが、

    初心者の方でよくあるのが
    「自動売買だからどのブローカーでEAを稼働させても結果は同じになる」
    とお考えになれらることがあります。
    わたしも最初はそうでした。^^;
    でも、すこしMT4を使い始めると、そうではないことに気づきます。
    (理由は割愛します)

    この点が理解できると、その次はどのブローカーが一番相性がよいか、
    ということが気になってきますが、それをバックテストで比較検証しようとする方が時々いらっしゃいます。

    こういう考えをなさる方はバックテストについてまだよく理解していらっしゃらないです。
    初心者の方には無理はありませんが。
    私もそうでしたし、、、^^;

    繰り返しますが、バックテストにとってヒストリカルデーターは一番大事な要素です。

    ブローカーによるパフォーマンスの違いといった非常にセンシティブな相違はバックテストでは再現できないとお考えください。
    これを比較検証するには最低限、デモ口座でのリアルタイムテストが必要です。

    MT4では通常、ヒストリカルデーターは1分足で記録されています。
    データとしては日時と4本値そして出来高のみのデーターが1分ごとに記録されています。
    ※スプレッドは記録されていません。
    それ以下のティックデーターは(私の知る限り)バックテスト時にMT4内部で擬似的に都度作成されます。
    一度、Visualmodeでバックテストしてみると良いでしょう。

    一方、ブローカー別のパフォーマンスの違いは、レートの変動の微妙な差異やスプレッドの相違が主要な原因ですが、そのような微妙な差異はヒストリカルデーターの精度では再現するのが困難です。

    バックテストでどうしても再現しようとするなら、最低限、MT4上でチャートを開きっぱなしにしておいて1分足データーを蓄積しておくしかありませんが、それでもスプレッドの変動やティックデータまでは再現できません。ほかにも約定力(サーバーの能力など)など原因はいろいろあります。
    でも、こうやってデーターを蓄積するくらいならリアルタイムテストした方が数段良いですよね?

    このように、バックテストには決して小さくはない限界があるのです。

    どのブローカーでバックテストしても(スプレッドを除く)微妙な違いが再現できないとなれば、
    バックテストする際にはFXDDのように通貨ペア名にサフィックスがつかなくて、かつスプレッド固定のブローカーのデモ口座で1年以上の期間でバックテストすれば十分、ということになります。
    (初心者でなければこの限りではありません。いろいろ試してみても良いかもしれませんが、私自身あまり意味があるとは思えません。)
    そして、バックテストレポートの右上の”Modelling quality”がほぼ”90%”になるようでなければそのバックテストは信頼できないと考えてください。
    言い方を変えれば、どんなにやっても90%が限界だ、ということです。

    バックテストの長所は、長期間のトレード結果・パフォーマンスが一瞬にして概観できると言うところにあります。
    「このシステムにはエッヂ(統計的優位性)が存在するのか、そしてどのくらいのドローダウンを想定すべきか」
    というところをおおまかに把握するために使用するのにとどめるべきです。

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    右カラムのリンクサイトの方もおねがいします。(あつかましくてすみません^^;)
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